Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Ebook

WydanieKatowice 2011
Uwaga: odtworzenie pliku może wymagać dodatkowego oprogramowania
34,50 zł

Celem niniejszej publikacji jest zaprojektowanie i konstrukcja modelu symulującego, w świetle teorii ICAPM, równowagę na rynku akcji. Dla zrealizowania celu głównego wyodrębniono cele cząstkowe realizowane w dwóch etapach.

W etapie pierwszym modelowane są inwestycje na rynku akcji w oparciu o autorski, fundamentalny model zarządzania portfelem. Pierwszym celem cząstkowym jest wykazanie, że zaproponowany model zarządzania, oparty na fundamentalnym funkcjonale FUN, pozwoli na generowanie portfeli o wysokiej dynamice zmian wyników fundamentalnych, umożliwiających uzyskanie „ponadprzeciętnych stóp zwrotu”.

W etapie drugim konstruowane są zmienne bazujące na FUN oraz dokonywane jest modelowanie warunków równowagi na rynku akcji w oparciu o autorski zagregowany, liniowy model czynnikowy. Drugim celem cząstkowym jest wykazanie możliwości symulacji, za pomocą zaproponowanego modelu, składowych wektorów: ryzyka systematycznego i premii za ryzyko na rynku akcji.

Więcej informacji
Rodzaje plików Ebook
Wydanie Katowice 2011
ISBN 978-83-7246-657-0
Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Format pliku pdf
Napisz własną recenzję
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać Recenzje. Proszę Zaloguj się lub Załóż konto
Inne pozycje wydawnictwa Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach